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dc.contributor.advisorRodas Serrano, Virgilio Wilfredo
dc.contributor.authorChirinos Grados, Miguel Víctor
dc.date.accessioned2022-05-14T01:31:37Z
dc.date.available2022-05-14T01:31:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/9994
dc.description.abstractEl Acuerdo Regulatorio de Capital (Basilea I) cambió la forma de medir el apalancamiento financiero de las instituciones financieras. Las normas previas establecían el apalancamiento como la razón obligaciones/patrimonio; con Basilea, el apalancamiento es la razón activos ponderados por riesgo sobre patrimonio. La modificación del Acuerdo (Basilea II) alentaba a las instituciones financieras a desarrollar modelos internos de medición y clasificación del riesgo; en particular, el modelo de Valor en Riesgo (VaR) fue el recomendado. La crisis financiera del año 2008 se inició en el sector hipotecario y luego se extendió al financiero. Las instituciones financieras habían implementado modelos de riesgo de crédito, de mercado y de tipo de cambio, la crisis del año 2008 puso a prueba estos modelos. Esta investigación estudió el impacto que tuvo la mencionada crisis en la elaboración de dichos modelos; para cumplir con la meta propuesta, se realizó una encuesta entre especialistas y analistas del sector financiero. Las pruebas estadísticas indican que existe una relación de dependencia entre la Crisis Financiera del año 2008 y los modelos internos de riesgo. Colombia, Chile y Perú establecieron requerimientos más exigentes que los recomendados por las normas prudenciales; las crisis bancarias internas previas influyeron. La crisis de año 2008 llevó a que los modelos fueran modificados, la principal incorporación fue el riesgo de liquidez.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extent182 p.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad de San Martín de Porreses_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectCrisis financieraes_PE
dc.subjectModeloses_PE
dc.subjectCréditoses_PE
dc.subjectDerivadoses_PE
dc.titleLa crisis del año 2008 y sus efectos en la calidad de los modelos internos de riesgo en los países de Perú, Chile y Colombia 2008-2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_PE
thesis.degree.nameDoctor en Ciencias Contables y Financierases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contables y Financierases_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE
renati.advisor.dni10313619
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-4111-3525es_PE
renati.author.dni09270945
renati.discipline411048es_PE
renati.jurorAlva Gómez, Juan Amadeo
renati.jurorYong Castañeda, Cristian Alberto
renati.jurorFerreyros Morón, Juan Augusto
renati.jurorMedina Velarde, Ciro Riquelme
renati.jurorRojas Mendoza, Alonso
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#doctores_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


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