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AuthorChung Alva, Victor (1)SubjectEfecto de apalancamiento (1)
Heterocedasticidad (1)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 (1)Modelo GARCH (1)Volatilidad (1)... View MoreDate Issued2021 (1)

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Modelación de la Volatilidad del Tipo de Cambio del Dólar en el Perú: Aplicación de los Modelos GARCH y EGARCH. 

Chung Alva, Victor (Análisis Económico y Financiero, 2021)
Acceso abierto
Los formuladores de políticas necesitan pronósticos precisos sobre los valores futuros de los tipos de cambio. Esto se debe al hecho de que la volatilidad del tipo de cambio es una medida de incertidumbre útil sobre el ...
Contactos a: repositorio@usmp.pe
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