Factores macroeconómicos y su influencia en el índice de morosidad de los grandes bancos privados en el Perú del 2007-2022

Abstract

En el sistema financiero peruano predomina la banca múltiple, la cual cuenta con 17 bancos, de los cuales, son cuatro entidades las que representan un fuerte impacto debido al tamaño y número de activos, siendo estas: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank. El objetivo del presente estudio es analizar el impacto de factores macroeconómicos en el índice de morosidad de los grandes bancos privados del Perú entre 2007 y 2022. Con un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y longitudinal, se emplea la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR) utilizando un total de 189 observaciones mensuales. La variable endógena es la tasa de morosidad de los cuatro bancos, mientras que las variables exógenas son el PBI, la tasa de desempleo, la inflación, el riesgo país, la tasa activa, la tasa pasiva y la liquidez del sistema financiero. Los resultados evidencian que las variables macroeconómicas que generan mayor efecto en la variable endógena son el PBI, el tipo de cambio, el riesgo país y la liquidez del sistema financiero. Asimismo, en conjunto, las variables explican el 19 % de la tasa de morosidad a partir del octavo periodo. Se concluye que el estudio busca fomentar el monitoreo por parte de las propias entidades financieras estudiadas y de las estatales para evitar el aumento del riesgo de crédito en entidades sistémicas.