Show simple item record

dc.contributor.authorChung Alva, Victor
dc.date.accessioned2021-09-13T06:10:14Z
dc.date.available2021-09-13T06:10:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12727/8728
dc.description.abstractLos formuladores de políticas necesitan pronósticos precisos sobre los valores futuros de los tipos de cambio. Esto se debe al hecho de que la volatilidad del tipo de cambio es una medida de incertidumbre útil sobre el entorno económico de un país. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el comportamiento volátil del tipo de cambio diario del dólar en el Perú en el periodo del 4 de Enero 2014 al 30 de abril del 2021. El documento revela que la serie de tipo de cambio exhibe regularidades empíricas como volatilidad agrupada, no estacionariedad, no normalidad y correlación serial que justifican la aplicación de la metodología ARCH. Se determinó que existe un comportamiento volátil simétrico que es explicado por el modelo GARCH(1,1). Esto sugiere que el comportamiento del tipo de cambio generalmente está influenciado por información de su comportamiento previo. Esto implica que la volatilidad del tipo de cambio del día anterior puede afectar su volatilidad actual. La principal implicación política de estos resultados es que, dado que la volatilidad del tipo de cambio (riesgo de tipo de cambio) puede aumentar los costos de transacción y reducir las ganancias para el comercio internacional, el conocimiento de la estimación y el pronóstico de la volatilidad del tipo de cambio es importante para la fijación de precios y la gestión de riesgos.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.format.extentpp. 07-12es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherAnálisis Económico y Financieroes_PE
dc.relation.ispartofurn:issn:2663-8908
dc.relation.ispartofseriesAnálisis Económico y Financiero;vol. 4, n. 2
dc.relation.urihttp://contabilidadyeconomiausmp.edu.pe/OJS2020/index.php/RAEF/article/view/40es_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Académico USMPes_PE
dc.sourceUniversidad San Martín de Porres - USMPes_PE
dc.subjectVolatilidades_PE
dc.subjectHeterocedasticidades_PE
dc.subjectEfecto de apalancamientoes_PE
dc.subjectModelo GARCHes_PE
dc.titleModelación de la Volatilidad del Tipo de Cambio del Dólar en el Perú: Aplicación de los Modelos GARCH y EGARCH.es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_PE
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.24265/raef.2021.v4n2.40
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess